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金融研究
| F832.5
上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究
倪中新
,
郭婧
,
王琳玉
文章研究了上证50ETF期权隐含波动率微笑形态中包含的风险信息。实证分析发现,隐含波动率微笑倾斜对股票市场收益有显著的预测能力。隐含波动率微笑倾斜程度越高,未来的股票收益越低。隐含波动率微笑倾...
First published at: Apr 01, 2020
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ESI
doi:
10.16538/j.cnki.jfe.2020.04.011
《财经研究》
第46卷第04期
, 页码:155 - 168,封三
公司治理
| F270
A股入摩的信息治理效应:立竿见影还是厚积薄发?
冯天楚
,
邱保印
A股纳入摩根士丹利公司新兴市场指数(又称A股入摩)的成功是我国资本市场对外开放的大事件。本文基于分析师关注视角,考察A股入摩的市场反应及其信息治理效应。研究发现:A股入摩会吸引更多投资者进入,...
First published at: Apr 01, 2020
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ESI
doi:
10.16538/j.cnki.fem.20200226.201
《外国经济与管理》
第42卷第04期
, 页码:80 - 93
公司治理
| F270
投资者关注、资产定价与股价同步性研究综述
肖奇
,
屈文洲
投资者关注与股价同步性均是近年来发展迅速的研究课题,但却鲜有文献将二者结合起来研究。基于相关文献,本文提出投资者关注通过影响资产定价,进而改变股价同步性的观点。为此,本文首先综述了投资者关...
First published at: Nov 01, 2017
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ESI
doi:
10.16538/j.cnki.fem.2017.11.009
《外国经济与管理》
第39卷第11期
, 页码:120 - 137
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上海财经大学学报
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